Cantidad De Divisas

Tecnología Rios Quantitative Trading

RQ Trading Technology se compone de ...

Indicadores de GnosTICK Trading

Un enfoque sistemático construido para ayudar a los comerciantes discrecionales

Como un paquete completo de indicadores, el GnosTICK está diseñado exclusivamente para proporcionar a los comerciantes el acceso a métodos innovadores para tomar beneficios de los mercados y controlar el riesgo. El concepto, los métodos y las herramientas se describen en un formato fácil de entender paso a paso. La metodología de GnosTICK a la negociación de los mercados se basa en probabilidades y con el objetivo de mantener las probabilidades en su favor. La lógica exacta se revela con todas las reglas necesarias necesarias para comprender el conocimiento y el procedimiento que impulsa el algoritmo GnosTICK.

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Cada estrategia se puede guardar como un MetaTrader4 EA con código fuente completo!

Compañero Fx Trader,

Mi nombre es Mark Fric y soy comerciante profesional, centrándose principalmente en el comercio automatizado.

Como comerciante profesional a menudo probar nuevas ideas comerciales mediante la codificación de ellos en un EA y backtesting en datos históricos del mercado.

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Jason, Austin, TX

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Finanzas cuantitativas para un principiante en el mercado Forex?

Expandir el colapso

Nuevo miembro

¡Hola! Al principio deseo decir lo siento por mi inglés, intentaré ser lo más comprensible que pueda. Por lo tanto, recientemente me he interesado en todo el ámbito de las finanzas cuantitativas, me emocioné bastante y ahora me enfrento al problema de seleccionar un sector de esta esfera para el aprendizaje en primer lugar. Soy un graduado en matemáticas aplicadas, amo hermosas construcciones teóricas y, honestamente, la atracción que sentía es de pienso puramente matemática naturaleza. También trabajo como desarrollador de software. Así que supongo que podría relativamente fácil aprender al menos algunos aspectos de la ciencia cuantitativa, en la teoría y la práctica.

Una idea natural que viene a la mente es que debo elegir primero los aspectos que podría aplicar en la práctica. Ahora, creo que nunca estaré trabajando como analista de mercado o alguien así. Así que convertirse en un comerciante individual es la única opción. Ahora, tratar de negociar derivados (futuros / opciones) es, debido a diferentes razones técnicas, lo que no puedo hacer (al menos durante algún tiempo). Es una lástima, porque a primera vista me parece que las finanzas cuantitativas y su maravillosa teoría se trata de los derivados, y todo el mundo financiero está negociando día y noche. OK, pero hay otra afición que tengo - Me gusta jugar con el mercado Forex de vez en cuando, y no tengo problemas para conseguir algo de dinero en él (y tal vez un poco en acciones), incluso para fines de aprendizaje.

Por lo tanto, la pregunta principal es: Qué partes del conglomerado teórico de finanzas cuantitativas podría aplicar al comercio de divisas al contado y al comercio de acciones simple? Qué debo aprender primero - la econometría financiera? Análisis de series temporales? Cálculo estocástico? Teoría de la cartera y gestión del riesgo? Algo más?

Soy plenamente consciente de que mi comprensión de lo que es el financiamiento cuantitativo y para qué sirve, puede estar muy lejos de la realidad, así que apreciaré cualquier respuesta y cualquier crítica. ¡Gracias por adelantado!

Sistema de comercio de arbitraje de tasas de interés

Acabamos de añadir más participantes en uno de nuestro sistema de comercio. La última es la cuenta de créditos propietarios de Bank Mandiri, el banco más grande de Indonesia. Todavía estamos haciendo algunos ajustes en nuestro puente de datos para hacer un intercambio de datos sin problemas entre nuestro lado y el suyo. Nuestra gente de TI ahora está instalando el puente en nuestras sucursales para facilitar el procedimiento de cobertura.

El sistema se basa en algún enfoque de arbitraje. Todo lo que puedo decir ahora es que generalmente explota la diferencia de tasas de interés entre los diferentes niveles del mercado. Se han empleado algunas prácticas de optimización suaves para maximizar el margen de beneficio por comercio, que ahora está alcanzando un punto base de 10 puntos.

Actualmente estamos ejecutando este sistema para Bank Eksekutif, Banco Bukopin, Banco Muamalat, y varios individuos de alto valor neto. Un promedio del 10% al 11% de rendimiento anual (netos, después de impuestos) se han entregado a nuestros clientes. Un máximo del 2% -3,5% de reducción es el nivel de flujo de efectivo negativo anticipado a corto plazo. No es realmente un drenaje porque en realidad es en forma de un comercio abierto. También hemos estado considerando que la formación de alguna unidad de negocio offshore donde la regulación tributaria es mejor podría aumentar la eficiencia de la misma. Singapur o Chipre o Hongkong, tal vez.

Estamos ahora preparando el acceso al BNI del Banco 46 dentro del sistema. Tienen un fondo muy profundo de la liquidez que agregará más robustez.

Buena suerte para nosotros. )

Un dominó de pensamientos, si lo desea.

Un técnico no es necesariamente un número

Una discusión interesante con uno de mis maestros de CFA sobre correos electrónicos después de nuestra breve discusión en la clase los días antes. Al final, ambos estamos de acuerdo en que el análisis técnico es un enfoque fallido en la inversión.

El Lunes, 17 de marzo de 2008 a las 13:57, P. M. escribió:

John Simmons, (lo siento, lupa namanya), aquí está el enlace a John Harris Simmons.

& # 8212; & # 8212; - comenzar a citar & # 8212; & # 8211;

Al igual que muchos otros fondos cuantitativos, su Fondo RIE tuvo dificultades con el ambiente de mayor volatilidad que persistió a lo largo de un año 2007. Según un artículo del 10 de agosto en Bloomberg por Katherine urton, James Simons $ 29 mil millones Renacimiento Institutional Equities Fund ha caído un 8,7 por ciento hasta ahora en agosto, cuando sus modelos informáticos utilizados para comprar y vender acciones fueron abrumados por los valores & # 8217; Oscilaciones de precios El cuantitativo de dos años de antigüedad, o cuantitativo, El fondo de cobertura ahora ha disminuido 7.4 por ciento para el año. Simons dijo que otros fondos de cobertura se han visto obligados a vender posiciones, cortocircuitando modelos estadísticos basados ​​en las relaciones entre valores.

& # 8212; & # 8212; - cotización de la oferta & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8212; & # 8211;

Mis comentarios:

El historial y las metodologías de John no han resistido la prueba del tiempo.

Casi 4.000 millones de dólares de su patrimonio neto total de 5.500 millones de dólares sólo se ganaron en 2004, 2005 y 2006. El año pasado, su fondo sufrido como mercado ha cambiado enormemente. Compare eso con el historial de Warren Buffett por más de 30 décadas, que supera consistentemente al mercado aproximadamente el doble de la tasa de desempeño de Standard & Poor.

Y no creo que las decisiones de inversión deben ser delegadas a las computadoras.

Después de todo, la inversión es muy subjetiva y se ocupa fuertemente de la psicología humana, que no puede ser cuantificada.

Si las cosas empeoran, y si las computadoras siguen encargadas de decidir qué acción tomar, veremos otra comparable para Long Term Capital

Management, un fondo de cobertura cuantitativo y en quiebra que también utilizó un modelo informático, y tuvo dos premios Nobel como directores: Myron Scholes y Robert C. Merton.

Tenga un buen día,

El 17 de marzo de 2008, Darma escribió:

Querido Pak PM, un comentario muy interesante de usted, Pak ..

Nosotros & # 8212; Los quants & # 8217; Fans & # 8212; Han sido muy conscientes de lo que le sucedió a LTCM.

Estamos más considerando LTCM como una muestra de un error que también sucede con frecuencia a muchos comerciantes discrecionales. Barings & # 8217; Nick Leeson, y la pérdida gigantesca más reciente experimentada por Société Générale causada por un comerciante discrecional imprudente es un ejemplo de lo que una gran magnitud de una pérdida, una práctica de comercio discrecional puede causar.

En el caso de LTCM, los ganadores de los premios Nobel estaban muy seguros de que los eventos de baja probabilidad no ocurrirían, al igual que las apuestas, el mercado no se alejará demasiado del doble de su desviación estándar. Su mayor error fue que no esperaban que ocurriera lo inesperado. Estaban completamente equivocados, y les costó mucho.

Pero los modelos cuantitativos duraderos no se refieren a la predicción, que creemos que es imposible de hacer consistentemente incluso usando cualquier modelo matemático sofisticado.

Algunos modelos duraderos del mercado se hacen incluso usando cierto sentido común simple para explotar un cierto patrón simple recurrente del mercado como el & # 8220; tortugas & # 8221; O cualquier otra tendencia mecánica seguidores han estado haciendo.

Esta raza particular de Quants está incluso esperando lo inesperado que suceda, un evento que impulsará el mercado para hacer el movimiento explotable. Algunos enlaces sobre esto son:

También puede consultar estos nombres: Richard Dennis, Paul Tudor Jones, John W Henry, Ed Seykota, etc.

Aunque es el más popular, pero la tendencia no es el único tipo de estrategia que adopta Quants. Algunos otros tipos son: las estrategias de negociación de la gama, las estrategias de la brecha de la gama de la abertura, el etc.

Hay un universo muy diverso de la estrategia de negociación mecánica, que van desde el muy corto plazo a las estrategias a largo plazo. Seguimiento de tendencia es sólo uno de ellos.

Me estoy interesando más en conocer tu comentario sobre esto, Pak. Después de todo, sólo soy un principiante, un aspirante a Quant, si lo prefieres. Hehehe & # 8230;

Y estoy muy contento de conocerte, Pak.

El lunes, 17 de marzo de 2008 a las 3:59 PM, PM escribió:

Disculpa lg sibuk

Tapi breve comentarios: valor no es lo mismo con el precio. El valor es lo que te dan, el precio es lo que pagas. Y esto no se puede cuantificar :)

Y los nombres que usted mencionó nunca llegan a mi radar. No sé si los nombres aparecen en el radar de cualquier ventilador no-cuán. Si es posible, dame los enlaces web a sus estrategias, y lo más importante, el rendimiento.

Y lo tomaremos de allí.

Dudo que su rendimiento coincida con el de los fundamentalistas. Si ya superaron el mercado por alrededor de 20 años (significa que ya experimentaron el período bajista de los años noventa y principios de 2000), entonces los nombres pueden valer la pena analizar. Pero si su desempeño sólo se explica durante el período alcista (donde todo el mundo está haciendo dinero, y los que prestan hacer dinero aún más grande), entonces estos métodos no han pasado la prueba del tiempo.

El problema con la siguiente tendencia es que el método no puede predecir los puntos de inflexión (toro todo el tiempo durante el período de toro, o bajista todo el tiempo durante el período bajista. El método no puede decir cuando el oso o mercado alcista va a terminar. Mayor debilidad de quant (y sus hermanos: el análisis técnico).

La mayoría de nosotros viviremos a nuestros años 70 o 80 (espero & # 8230; & # 8230; ..), así que estoy interesado en saber qué método pasará la prueba del tiempo para que pueda vivir cómodamente cuando estoy viejo. Hasta el momento, sólo 2 métodos de inversión vale la pena mencionar: el fundamentalista (si sabes lo que estás haciendo) y el índice de inversión (si no sabes lo que estás haciendo). Otros métodos, a mi conocimiento, han fracasado.

Darma a PM

Ya pak muy cierto.

Creo que una nota importante es que una verdadera tendencia después de los modelos cuantitativos no está tratando de predecir esos puntos de inflexión. Predecir puntos de inflexión no es lo que sigue a & # 8221; medio. Y también considero a esos analistas técnicos como un grupo tonto de personas, usando esas líneas e indicadores matemáticos para predecir el mercado, tratando de ser más astuto que el mercado. Pero mientras sigan tratando de predecir, nunca podrán desempeñarse mejor que el mercado.

Gracias en gran medida por la discusión, Pak. Estoy aprendiendo mucho de ella, especialmente en la prueba de la cosa del tiempo :) :) :)

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Por qué mi EA tiene una cruz junto a ella cuando la arrasto a mi gráfico?

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Estrategias de negociación

Momentum estrategias de negociación en el ámbito del mercado de divisas, utilizando instrumentos de análisis técnico. Ellos implican una buena comprensión de varios indicadores técnicos que ayudan a evaluar la dinámica del mercado de divisas y alinear sus estrategias comerciales en consecuencia. Además, el movimiento comercial es una estrategia comercial a corto plazo y requiere altos estándares de disciplina. Para encontrar un acuerdo perfecto entre las normas psicológicas y disciplinarias, necesita tanto la experiencia y la experiencia para deconstruir el mercado de divisas.

Puntos de entrada para Momentum en Forex Trading

Momentum comercio en el mercado de divisas utiliza indicadores técnicos para identificar las posibles tendencias. Según una teoría propuesta por Alexander Elder, el negocio dinámico consiste en dos elementos esenciales: La inercia del mercado y la dinámica del mercado. El primer componente examina las tendencias del mercado hacia arriba y hacia abajo por una media móvil exponencial. La dinámica del mercado se analiza a través de un movimiento de convergencia de la divergencia media & # 8221; oscilador. Esto determina el valor de la variación entre el comportamiento alcista y bajista.

Para hacer una entrada perfecta en el comercio, los dos gráficos de la inercia y el momento de moverse en la misma dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cuando los dos indicadores de movimiento ascendente, el mercado está dominado por el comportamiento alcista. Sin embargo, si los indicadores están bajando, se espera un mercado bajista.

Forex Momentum Trading: Puntos de Salida

Para dejar los cambios dinámicos de negociación en la toma de beneficios, debe considerar el movimiento de movimiento de la divergencia de convergencia promedio. De acuerdo con el conocimiento de libros de texto, cuando este indicador cambia de dirección, el comerciante debe cerrar la posición. Este sistema funciona bien para la mayoría de las situaciones. Según los expertos, el impulso del mercado, la decisión de salida para llegar al momento en que la orden parece invertir.

Forex trading tiene una mezcla dinámica de probabilidades psicológicas que rigen el mercado y el análisis matemático de la misma. Es un método eficaz para el comercio a corto plazo, pero para tomar posiciones largas, un comerciante debe considerar los indicadores técnicos para el cálculo de las tendencias a largo plazo.

Allure de los quants de la divisa vistos sosteniendo

NUEVA YORK La agitación en los mercados financieros globales ha dañado las ganancias de los fondos de cobertura de divisas que superaron durante años el uso de sofisticados programas de negociación cuantitativa, pero los inversionistas parecen estar aferrados en lugar de rescatar.

Los inversores parecen tener fe en que los fondos encontrarán y fijarán las fórmulas que les fallaron en las últimas semanas, dijeron analistas.

"En realidad pienso, ellos (quants) van a estar bien en el largo plazo", dijo Conrad Gann, presidente y director de operaciones de TrimTabs Asset Management, una unidad de TrimTabs Investment Research, en San Francisco. "Creo que los fondos de cobertura tomarán sus éxitos del comercio cuantitativo ahora, pero lo han hecho muy bien con el tiempo".

Con los sistemas de negociación impulsados ​​por algoritmos informáticos diseñados por matemáticos-convertidos en comerciantes, los fondos cuantitativos, o quants para el cortocircuito, han entregado consistente outperformance durante varios años. El problema es que estos sistemas funcionan mejor en condiciones de mercado más moderadas y la volatilidad extrema de las últimas seis semanas lanzó una llave en las obras.

Los índices de monedas cayeron un 1,38 por ciento en julio, con un rendimiento inferior al de los sistemas automatizados de negociación, que ganaron 1,07 por ciento, de acuerdo con la firma de investigación Parker Global Strategies, que publica el índice Parker FX. Los rendimientos cuantitativos para agosto, cuando la volatilidad alcanzó un pico en medio de una restricción crediticia global, se espera que sean aún más bajos.

Sin embargo, no busque prisa por las salidas.

Muchos de estos fondos ya han ajustado sus modelos para tener en cuenta las crisis de mercado como los incumplimientos en el sector hipotecario subprime de alto riesgo y la subsiguiente crisis crediticia. Algunos, por otro lado, se han abstenido de ejecutar grandes posiciones hasta que los mercados vuelvan a condiciones comerciales más estables.

"Los modelos seguirán evolucionando a medida que los datos nuevos los alcancen", dijo Jonathan Clark, vicepresidente de FX Concepts, un fondo de cobertura de divisas basado en programas de $ 13.000 millones en Nueva York.

"Ustedes tienen las malas noticias tomadas en cuenta y ahora van a llegar a diferentes respuestas. A medida que se desarrolla el comercio electrónico, vamos a obtener mejores fuentes de datos y esperemos que podamos ajustar".

En el año, los fondos sistemáticos todavía subían alrededor del 2,51 por ciento. En los últimos 12 meses, las estrategias cuantitativas han generado rendimientos de 7,32 por ciento en comparación con sólo 1,97 por ciento para los mercados discrecionales

"La mayoría de los fondos de cobertura multiestrategia están manteniendo sus modelos en niveles de riesgo reducidos, y están buscando retornos para mejorar en este espacio", dijo Grim de TrimTabs. "Los fondos con lock-ups a largo plazo pueden fácilmente reasignar el capital a estrategias cuantitativas más adelante en el año".

Los fondos de cobertura en general vieron una ola enorme de reembolsos en julio, según datos de TrimTabs publicados esta semana, sumando $ 32 mil millones, el mayor flujo de salida desde el año 2000. Las salidas de agosto pueden ser aún mayores.

Sin embargo, los operadores de fondos de Quant son optimistas acerca de sus perspectivas, a pesar de las pérdidas.

"Esta crisis no ha dañado la reputación de los modelos", dijo Clark, de FX Concept. Su fondo incurrió en pérdidas el mes pasado - su programa desarrollado, que compra y vende divisas del Grupo de Siete, se redujo alrededor del 2 por ciento. A pesar de eso, sus inversionistas no se han retirado, dijo.

FX QUANTS HIT BY CARRY UNWINDING

Para los quants de la moneda, uno de los principales culpables durante los últimos dos meses fue un desenrollamiento masivo del yen carry trade.

Probablemente la estrategia de cambio más popular durante años, el comercio incluyó préstamos de yenes en Japón, donde las tasas de interés son las más bajas del mundo industrializado, e invirtiendo ese capital en activos de mayor rendimiento en todo el mundo. Eso funcionó bien durante el largo período de volatilidad moderada en los mercados globales.

Pero cuando las pérdidas en activos respaldados por las hipotecas subprime estadounidenses paralizadas comenzaron a proliferar este verano, lo que provocó una contracción global del crédito, los inversionistas se apresuraron a vender los activos mantenidos en otras monedas y compraron yenes para cubrir sus préstamos originales.

Eso provocó una ganancia del 6 por ciento en el yen frente al dólar solo durante los dos meses que terminaron el 31 de agosto, el mayor movimiento en un tramo similar en casi tres años. En contra de otras monedas, el movimiento fue aún mayor: el dólar de Nueva Zelanda perdió más del 14 por ciento contra el mismo período del yen.

Tal volatilidad extrema atrapó a los cuantos fuera de guardia.

El uso del apalancamiento por un fondo de cobertura también ha exacerbado las pérdidas, ya que los bancos y corredores comenzaron a hacer llamadas de margen.

Por el contrario, los fondos discrecionales, que no dependen de los programas informáticos, han sido efectivamente salvados de las oscilaciones salvajes del mercado.

A diferencia de sus colegas pares, cuyos programas estaban tomando decisiones comerciales a la velocidad del rayo en respuesta a las condiciones del mercado que los sistemas nunca antes habían encontrado, los gestores de fondos discrecionales tenían más probabilidades de analizar eventos inusuales antes de ejecutar operaciones.

KMJ Capital, un fondo de cobertura discrecional de $ 56 millones basado en Chicago, registró una rentabilidad del 15 por ciento en agosto, cortando los dólares australianos y neozelandeses frente al dólar. En 2006, KMJ hizo cerca de 29 por ciento.

"Los fondos discrecionales son capaces de manejar este tipo de volatilidad y estas situaciones de tipo crisis simplemente porque reaccionan más rápido y más rápido ante el ataque al mercado", dijo Ken Jakubzak, presidente de KMJ.

Sin embargo, otros creen que los inversores cuantitativos han sido tratados demasiado bien por demasiado tiempo para dar la espalda al estilo después de un revés.

"Habrá un retiro por un tiempo, y luego volverán a entrar", dijo Richard Urbach, director de finanzas cuantitativas de DFA Capital Management en Colonia, Alemania. "Se llama avaricia, esto es lo que hace que las economías de mercado funcionen: una buena dosis de codicia seguida de mucho miedo".

(Reporte adicional de Kevin Plumberg)